Риск-менеджмент

Управление рисками

В целях обеспечения непрерывности оказания услуг, финансовой устойчивости и эффективности деятельности в Центральном депозитарии функционирует и постоянно совершенствуется система управления рисками.

Система управления рисками Центрального депозитария построена в соответствии с требованиями государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и международной практикой.

В рамках управления рисками Центральный депозитарий на регулярной основе проводит оценку уровня рисков, количественную оценку рисков, оценку достаточности собственного капитала на покрытие рисков, а также стресс-тестирование.

При проведении стресс-тестирования Центральный депозитарий использует следующие сценарии:

1) по рыночным рискам — сценарии изменения текущей стоимости финансовых инструментов, процентных ставок и курсов иностранной валюты;

2) по операционным рискам — сценарии возникновения перегрузок, сбоев, ошибок и (или) иных неполадок в работе систем Центрального депозитария.

Результаты оценки рисков и стресс-тестирования используются Центральным депозитарием для выбора и принятия дальнейших мер по управлению рисками, поддержания финансовой устойчивости и операционной надежности Центрального депозитария.

Страхование рисков

12 февраля 2018 года Центральный депозитарий и АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"" заключили договор страхования рисков с периодом страхования с 12 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года. Страховая сумма установлена в размере 500 млн тенге.

Объектами страхования являются имущественные интересы Центрального депозитария, связанные с риском получения убытков, в том числе в связи с установленной ответственностью за причинение им ущерба имущественным интересам третьих лиц в ходе осуществления профессиональной деятельности, в результате противоправных действий третьих лиц, непреднамеренных действий работников Центрального депозитария, компьютерных сбоев и преступлений, прочих событий.

Центральный депозитарий ежегодно, начиная с 2013 года, осуществляет страхование рисков. За указанный период страховые случаи не возникали.

Управление непрерывностью деятельности

Центральный депозитарий, являясь инфраструктурой финансового рынка, на постоянной основе развивает систему управления непрерывностью деятельности в соответствии с лучшим мировым опытом. Политика и планы управления непрерывностью деятельности Центрального депозитария разработаны в соответствии с международными стандартами непрерывности бизнес-процессов.

Для бесперебойного оказания услуг Центральный депозитарий имеет в своем распоряжении полноценную инфраструктуру — резервный технический центр, включающий дата-центр и резервный офис, укомплектованные необходимыми ресурсами и готовые к немедленной активации.

Процедуры обеспечения непрерывности деятельности Центрального депозитария, в том числе предусматривающие использование резервного технического центра, регулярно тестируются. Не реже одного раза в полугодие осуществляется перевод деятельности Центрального депозитария в резервный технический центр.

Операционный аудит

В 2016 году компанией "КПМГ Такс энд Эдвайзори" был проведен операционный аудит согласно требованиям международного стандарта ISAE 3402. Тип 2 (International Standard on Assurance Engagements).

Операционный аудит охватил все операционные процессы, осуществляемые Центральным депозитарием за период деятельности с 01 января по 31 декабря 2015 года в рамках депозитарной деятельности, корпоративных действий, отдельных видов банковских операций, ведения системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, ведения системы реестров держателей акций АО "Единый регистратор ценных бумаг", присвоения международных идентификаторов финансовым инструментам, присвоения идентификаторов правам требования.

Операционный аудит состоял из следующих мероприятий:

1) проведение предварительных аудиторских процедур;

2) описание имеющихся административных, процедурных и технических мер, направленных на предупреждение и минимизацию рисков;

3) проведение предварительного тестирования эффективности контролей из списка контролей;

4) проведение финального тестирования эффективности контролей;

5) предоставление предварительного и финального аудиторских отчетов.

Рейтинг Thomas Murray

По итогам 2016 года компания Thomas Murray подтвердила рейтинг Центрального депозитария на уровне "А+", что соответствует низкому уровню риска. При этом, рейтинговым агентством был пересмотрен прогноз по рейтингу Центрального депозитария со "стабильного" на "позитивный", в связи c наличием положительной оценки мерам, предпринятым Центральным депозитарием для снижения основных видов рисков.