Қазақша
Сәрсенбі, 13 Қараша 2019 ж. 16:3456

Тәуекел менеджмент

Тәуекелдерді басқару

Орталық депозитарийде қызметтің тиімділігін және қаржылық тұрақтылығын, қызметті көрсету үзіліссіздігін қамтамасыз ету мақсатында тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс жасайды және тұрақты түрде жетілдіріліп отырады.

Орталық депозитарийдің тәуекелдерді басқару жүйесі бағалы қағаздар нарығын реттеу жөніндегі мемлекеттік органның талаптарына және халықаралық практикаға сәйкес құрылған.

Тәуекелдерді басқару аясында Орталық депозитарий тұрақты негізде тәуекелдер деңгейін бағалауды, тәуекелдерді сандық бағалауды, тәуекелдерді жабуға меншікті капитал жеткіліктігін бағалауды, сондай-ақ стресс-тестілеуді жүргізеді.

Стресс-тестілеуді жүргізу кезінде Орталық депозитарий келесідей сценарийлерді пайдаланады:

1) нарықтық тәуекелдер бойынша – қаржы құралдарының ағымдағы құнының, пайыздық мөлшерлемелердің және шетел валютасы бағамдарының өзгеру сценарийі;

2) операциялық тәуекелдер бойынша – Орталық депозитарий жүйесінің жұмысында артық жүктемелер, іркілістер, қателер және (немесе) өзге ақаулар туындау сценарийі.

Тәуекелдерді және стресс-тестілеуді бағалау нәтижелерін Орталық депозитарий тәуекелдерді басқару жөніндегі бұдан әрі қарайғы шараларды таңдау және қабылдау, Орталық депозитарийдің қаржылық тұрақтылығын және операциялық сенімділігін қолдау үшін пайдаланады.

Тәуекелдерді сақтандыру

2018 жылы 12 ақпанда Орталық депозитарий мен "Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ 2018 жылғы 12 ақпаннан бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі сақтандыру кезеңімен тәуекелдерді сақтандыру шартын жасады. Сақтандыру сомасы 500 млн теңге мөлшерінде белгіленді.

Сақтандыру объектілері үшінші тұлғалардың заңға қайшы іс-әрекеттері, Орталық депозитарий қызметкерлерінің қасақана жасаған іс-әрекеттері, компьютерлік іркілістер мен қылмыстардың, өзге оқиғалардың нәтижесінде Орталық депозитарийдің шығындану тәуекелімен байланысты, соның ішінде кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне келтірілген зиян үшін белгіленген жауапкершілікпен байланысты мүліктік мүдделері болып табылады.

Орталық депозитарий жыл сайын, 2013 жылдан бастап тәуекелдерді сақтандырады. Аталған кезеңде сақтандыру жағдайлары болған жоқ.

Қызметтің үзіліссіздігін басқару

Қаржы нарығының инфрақұрылымы болып табылатын Орталық депозитарий тұрақты негізде үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес қызметтің үзіліссіздігін басқару жүйесін дамытады. Орталық депозитарий қызметінің үзіліссіздігін басқару саясаты мен жоспары бизнес-процестер үзіліссіздігінің халықаралық стандартына сәйкес әзірленді.

Орталық депозитарийдің қызметін үзіліссіз көрсету үшін толыққанды инфрақұрылым – дата-орталық пен резервтік офис енгізілген, қажетті ресурстармен жабдықталған және тез жұмыс жасауға дайын резервтік техникалық орталығы бар.

Орталық депозитарий қызметінің үзіліссіздігін, соның ішінде резервтік техникалық орталықтың пайдалануын көздейтін қамтамасыз ету рәсімдері тұрақты түрде тестілеуден өткізіледі. Жарты жылда кемінде бір рет Орталық депозитарийдің қызметі резервтік техникалық орталыққа ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Операциялық аудит

2016 жылы "КПМГ Такс энд Эдвайзори" компаниясы ISAE 3402 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес операциялық аудитті жүргізді. 2 типі (International Standard on Assurance Engagements).

Операциялық аудит Орталық депозитарийдің 2015 жылғы 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығындағы қызметінің кезеңінде депозитарлық қызметтің, корпоративтік іс-әрекеттердің, банк операцияларының жекелеген түрлерінің, туынды қаржы құралдарымен мәмілелердің тізілімдері жүйесін жүргізу, "Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ акцияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу, қаржы құралдарына халықаралық сәйкестендіргіштерді беру, талап ету құқықтарына сәйкестендіргіштерді беру аясында жүзеге асыратын барлық операциялық процестерін қамтыды.

Операциялық аудит мынадай іс-шаралардан тұрады:

1) алдын ала аудиторлық рәсімдерді жүргізу;

2) тәуекелдерді ескертуге және алдын алуға жіберілген әкімшілік, рәсімдік және техникалық шараларды сипаттау;

3) бақылаулар тізімінен бақылаулар тиімділігіне алдын ала тестілеуді жүргізу;

4) бақылаулар тиімділігіне соңғы тестілеуді жүргізу;

5) алдын ала және соңғы аудиторлық есептерді ұсыну.

Thomas Murray рейтингі

2016 жылдың нәтижелері бойынша ThomasMurray компаниясы Орталық депозитарийдің "А+" деңгейіндегі рейтингін растады, бұл рейтинг тәуекелдің төменгі деңгейіне сәйкес келеді. Сонымен қатар, рейтингтік агенттігі Орталық депозитарийдің "тұрақты" рейтингісін "позитивті" рейтингісіне өткізу болжамын тәуекелдердің негізгі түрлерін төмендету үшін Орталық депозитарий қабылдаған шараларға оң баға берілумен байланысты қайта қарады.



Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу